Como rastrear e medir seu desempenho em negociações

Foco, realização e transparência. Três palavras capturam a essência de ser capaz de rastrear seu desempenho como trader.

Seria uma suposição justa que você e seu amigo ou família são pessoas altamente competitivas.

A probabilidade é que você tenha sido competitivo e procurado elevar seus padrões desde jovem na escola, no campo esportivo e depois quando começou sua trilha de negociação.

Para a maioria, nada disso teria sido possível sem uma maneira de medir e rastrear seu desempenho.

Mas o desafio é que negociar é uma das atividades mais isoladas que existem. Você não pode exatamente pedir a outro trader para criar um painel e compartilhar seus resultados.

Mas não seria bom se você tivesse uma comunidade de traders onde pudesse buscar uma melhoria consistente e mensurável?

Antes de lhe dizer como isso é possível, vamos ver como medir seu desempenho em negociações, as principais vantagens de usar um quadro de líderes quando se trata de negociação e qual é a definição de bom desempenho.

O que é desempenho em negociações?

O termo 'desempenho em negociações' refere-se a um método de avaliar como um trader está se saindo com suas negociações.

Uma forma fácil de medir o desempenho pode ser um simples cálculo de retorno sobre o capital. Por exemplo, se um trader deposita $1000 e obtém um lucro de $500 durante um certo período de tempo, seu retorno seria de 50%.

No entanto, focar puramente no seu retorno e ignorar o resto não é a melhor maneira de abordar isso e você estaria perdendo muitas informações úteis que podem ajudá-lo a melhorar sua negociação. Existem muitas maneiras de medir o desempenho em negociações e neste artigo discutiremos algumas das mais populares.

Analisando suas negociações com relatórios de desempenho em negociações e gráficos de desempenho em negociações

Relatórios de desempenho em negociações são relatórios que fornecem um histórico das suas negociações junto com estatísticas chave de desempenho.

No MT4, você pode obter tal relatório a qualquer momento selecionando "Histórico da Conta" dentro do seu terminal.

Primeiro, você terá que definir o período de tempo que deseja que o relatório cubra. Uma vez que você tenha todos os dados desejados na aba "Histórico da Conta", você pode novamente clicar com o botão direito em qualquer lugar dentro da aba e clicar em "Salvar como Relatório Detalhado".

O MT4 gerará um relatório detalhado que será assim:

Abaixo da lista de negociações fechadas e abertas, você verá uma lista de estatísticas úteis de desempenho.

Você também notará que há um gráfico.

Um gráfico de desempenho é uma maneira fácil de visualizar seu desempenho e quão consistente você é ao gerar lucros.

Traders que são consistentemente lucrativos terão um gráfico de desempenho que mostra uma tendência ascendente sem quedas significativas.

Para melhorar sua análise de desempenho de negociação, é essencial focar nas métricas de negociação corretas. Isso inclui não apenas os lucros e perdas, mas também fatores como a taxa de acertos, o drawdown máximo e a relação risco/recompensa.

O que é uma boa análise de desempenho em negociações?

Não há uma resposta correta para esta pergunta. Novamente, é importante não olhar apenas para o retorno em Dólares ou porcentagem que um trader alcança durante um determinado período de tempo.

Imagine que você conhece dois traders. O Trader A gerou um retorno de 50% em 3 meses, enquanto o Trader B gerou um retorno de 5% no mesmo período de tempo. Se essa fosse a única informação que você tivesse, provavelmente diria que o Trader A é o mais bem-sucedido desses dois.

No entanto, sem ver o quadro completo, é impossível saber. Se olharmos mais de perto o desempenho deles, o Trader A pode não ter um plano adequado de gerenciamento de risco e ter sorte em algumas negociações. Seu gráfico de desempenho pode mostrar grandes picos seguidos por quedas repentinas.

Por outro lado, o gráfico do Trader B mostra um desempenho consistente, pois ele tem um plano de negociação sólido com regras de gerenciamento de risco bem definidas.

O que define um bom desempenho em negociações também é muito pessoal. Comparar seu desempenho com o de outros traders não lhe trará benefícios. Em vez disso, você deve definir seus próprios objetivos e se perguntar o que deseja alcançar com a negociação.

Maneiras de medir métricas de negociação

Descubra abaixo 12 maneiras comuns de medir seu desempenho em negociações:

1. Drawdown absoluto

A diferença entre o depósito inicial e o ponto mais baixo que a conta de negociação atingiu abaixo do nível do depósito. Por exemplo, em uma conta de negociação com um depósito inicial de $5000, um pico de $6000 e um valor mínimo de $3000, o drawdown absoluto seria $2000 ($5000-$3000 = $2000). É uma representação da maior perda em comparação com o depósito inicial.

2. Drawdown relativo

Ao contrário do drawdown absoluto, o drawdown máximo compara o pico ao valor mais baixo que a conta atingiu. Usando nosso exemplo anterior, o drawdown absoluto seria $3000 ($6000 - $3000).

3. Tamanho médio do ganho vs. tamanho médio da perda

Uma proporção do lucro médio por negociação em comparação com a perda média por negociação. Por exemplo, se um trader pode esperar um lucro de $1000 por negociação e uma perda de $500 quando está errado, a proporção lucro/perda será 2:1 ($1000 / $500).

4. Fator de lucro

O fator de lucro mostra quanto dinheiro você ganha em relação ao quanto perde em suas negociações. Por exemplo, vamos analisar suas últimas 5 negociações. Você ganhou dinheiro em 2 negociações, $500 em uma posição específica e $800 na outra. Você perdeu dinheiro em 3 negociações, $150 em cada uma, totalizando $450. Se dividirmos o valor total das posições vencedoras ($1300) pelo valor total das posições perdedoras ($450), obtemos o número 2,89. Isso significa que seus lucros foram 2,89 vezes maiores que suas perdas.

5. Índice Sharpe

Um índice popular de retornos ajustados ao risco. Quanto maior o índice, maior o retorno que um trader pode esperar em relação ao risco assumido. Traders frequentemente buscam ter um índice Sharpe de 1 ou superior, pois um valor inferior a isso sugere que ele/ela está assumindo muito risco em comparação com o retorno esperado.

6. O Método “2%”

Com este método, você escolhe uma porcentagem que está disposto a arriscar por negociação e não a excede. Embora cada trader possa escolher sua própria porcentagem, os 2% são uma figura comumente usada. A ideia é prevenir drawdowns excessivos em uma única negociação.

7. Medindo pontos ou pips

Com este método, você foca no número de pips/pontos que está disposto a arriscar por negociação. No entanto, embora você possa expressar que arriscou "20 pips em uma negociação" ao falar com outros traders, na verdade não é um método que você deve aplicar. Afinal, é dinheiro real que você está arriscando e deve defini-lo em termos de Dólares e % de risco.

8. Medindo com base no "R."

O foco aqui é na proporção risco-recompensa. "2R" significaria, por exemplo, que a recompensa em uma negociação específica deve ser duas vezes o risco - por exemplo, um lucro potencial de $20 por arriscar $10 em uma negociação.

9. Percentual de vitórias

A relação vitória/derrota mostrará quantas negociações vencedoras são relativas ao número de negociações perdedoras que um trader tem. Se de 10 negociações, você terminar com 6 negociações vencedoras, você teria uma taxa de vitória de 60%. Na trilha de negociação, não é incomum que traders lucrativos tenham uma taxa de vitória inferior a 50%. Isso pode ocorrer porque o lucro que eles obtêm em suas negociações vencedoras supera em muito a perda que eles têm em suas negociações perdedoras.

10. Índice Sortino

O índice Sortino é muito semelhante ao índice Sharpe, mas foi projetado como uma versão aprimorada dele, pois se concentra em penalizar apenas a volatilidade negativa, mas não a volatilidade positiva. Afinal, os traders não querem ver um desempenho positivo excepcionalmente alto como uma ocorrência negativa.

11. Índices Calmar

Outro índice que mede o retorno ajustado ao risco. A diferença entre o índice Calmar e o índice Sharpe/Sortino é que o índice Calmar considera o drawdown, e não a volatilidade, como uma medida de risco. Embora tenha suas utilidades, os traders podem achar o índice Sharpe/Sortino mais útil como medida para avaliar um sistema de negociação.

12. Retorno bruto vs líquido

Uma taxa de retorno bruta mostra o retorno de um investimento antes de quaisquer despesas/custos. Uma taxa de retorno líquida mostra o retorno de um investimento após quaisquer despesas/custos. Na negociação forex, isso poderia ser, por exemplo, encargos de swap e comissões pagas ao corretor.

Vantagens de usar um quadro de líderes para rastrear o desempenho em negociações

Comunidade e conexão

Alguns dos aplicativos de fitness mais poderosos do mercado hoje são aqueles que combinam a simplicidade de registrar resultados e uma comunidade.

Fitbit é um dos rastreadores de fitness mais reconhecidos e populares do mundo.

Um dos seus primeiros avanços foi conectar a comunidade para que você, sua família e seus amigos pudessem fazer parte do seu 'círculo interno'.

Isso permite que você se divirta e rastreie seu desempenho entre seus colegas e familiares.

O aspecto comunitário do Fitbit é incrivelmente poderoso. As pessoas sentem uma sensação de conexão com outras pessoas com ideias semelhantes. E todos tendemos a gravitar em direção àquelas pessoas que são como nós.

Usando dopamina para impulsionar a vida

A dopamina é um neurotransmissor, um daqueles produtos químicos responsáveis por transmitir sinais entre as células nervosas (neurônios) do cérebro.

Você também pode ouvi-la ser referida como o produto químico que seu corpo produz quando você recebe uma recompensa prazerosa.

Quando você define uma pequena meta e a alcança, seu corpo libera uma dose prazerosa de dopamina.

Por que não usar essa informação a seu favor?

Você pode definir várias pequenas metas, e quanto mais você as alcançar, mais dopamina será liberada em seu corpo.

Feedback é crucial

Como qualquer bom acompanhamento de progresso, você quer estar fazendo aquelas coisas que ajudam você a se tornar um trader melhor, mais inteligente e mais seguro.

Os traders podem aproveitar programas de inteligência artificial e aprendizado de máquina que rastreiam e medem estados úteis de negociação para ajudá-los a melhorar sua análise de desempenho de negociação.

Ao vincular sua negociação a uma série de tarefas específicas mensuráveis que mostram onde você está se destacando e onde precisa de ajuda, você não pode deixar de melhorar.

Leve a sério medir seu desempenho em negociações

Faça deste ano o ano para levar a sério o rastreamento do seu desempenho em negociações.

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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar de qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis dos resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seus próprios conselhos.