Como ler e usar o indicador de média móvel (MA)
Ao aprender a usar a análise técnica no trading, uma das primeiras coisas que um trader precisa entender são as médias móveis.
As médias móveis podem ser usadas de várias maneiras, e há muitos tipos diferentes para escolher.
Mas o que são elas e como os traders as utilizam? Neste guia, explicaremos o que são as médias móveis e como usá-las em uma estratégia de trading.
Índice
- O que são médias móveis (MA)?
- Por que precisamos de médias móveis?
- Como calcular médias móveis
- Média móvel natural
- Como usar médias móveis
O que são médias móveis (MA)?
As médias móveis são um indicador de acompanhamento de tendência - com seus valores e movimentos baseados em preços passados. Isso significa que a MA não pode alertar os traders sobre movimentos futuros de preços, mas seria útil ao identificar mudanças de tendência. Na análise técnica, a média móvel (MA) é uma das ferramentas mais comumente usadas.
Os traders podem estar se perguntando por que a MA seria útil. Principalmente porque ela suaviza a ação do preço e previne flutuações de preço de curto prazo ao filtrar o "ruído". Isso significa que está essencialmente calculando a média das altas e baixas do preço por um determinado número de períodos, usando dados históricos do movimento do preço. Isso é plotado junto ao preço em uma linha, e se atualiza constantemente conforme o preço muda.
Tipos de médias móveis
Existem 2 tipos principais de médias móveis que são comumente usadas:
- Média Móvel Simples (SMA)
- Média Móvel Exponencial (EMA)
Qual é a diferença entre a média móvel simples e a média móvel exponencial?
A principal diferença entre a SMA e a EMA é sua velocidade. Isso ocorre porque, em seu cálculo, a EMA dá mais peso à ação de preço mais recente e menos peso à ação de preço mais antiga. Quando o preço muda de direção ou tem picos/quedas, a EMA reconhece isso mais cedo, enquanto a SMA demora mais para mudar quando o preço muda.
Dado que a EMA está mais próxima das mudanças de preço, a SMA produz uma linha mais suave em comparação com a EMA. No entanto, a EMA sempre se moverá mais próximo ao preço atual do mercado.
Esta tabela abaixo resume simplesmente quando é melhor usar a EMA e SMA:
| SMA | EMA |
| Melhor quando se mantém a posição por um longo período de tempo (não é afetada por quedas ou picos repentinos no preço) | Melhor para trades de curto prazo (dada a velocidade mais rápida de reconhecimento das mudanças de preço) |
| Ótima para filtrar ruídos no mercado | Quando o mercado está se movendo rapidamente |
Nota: Existe também a Média Móvel Ponderada – que essencialmente funciona quase semelhante à Média Móvel Exponencial.
Por que precisamos de médias móveis?
Precisamos da média móvel (MA) para identificar tendências e confirmar reversões. Podemos decifrar onde o preço está tendendo com base em onde a MA está em relação ao preço.
- Preço acima da MA = tendência de alta
- Preço abaixo da MA = tendência de baixa
- Rompimento da MA = reversão da tendência
Vou explicar o que queremos dizer na ilustração abaixo:
Como mostrado na imagem acima, quando o preço cruza uma média móvel, isso sinaliza uma reversão de tendência. Muitas vezes, o preço encontrará suporte na média móvel quando a tendência estiver em alta, e resistência na média móvel quando a tendência estiver em baixa.
Podemos decifrar amplamente que:
- Quando o preço está acima da MA, isso sinaliza uma tendência de alta e pode ser um bom momento para comprar.
- Quando o preço está abaixo da MA, isso sinaliza uma tendência de baixa e pode ser um bom momento para vender.
Como calcular médias móveis
Os traders podem estar se perguntando por que há necessidade de saber como as diferentes médias móveis são calculadas quando podem simplesmente colocá-las em seus gráficos com um clique. Vamos explicar por quê.
Por que é importante saber o cálculo da média móvel
Isso se aplica a qualquer outro indicador por aí - entender como um indicador funciona significa que um trader pode ajustar e criar diferentes estratégias conforme o ambiente do mercado muda.
É verdade que os indicadores geralmente são calculados e plotados automaticamente nos gráficos para os usuários. No entanto, compreender como cada média móvel é calculada ajudará os traders a escolher a MA correta e ajustar as configurações para obter resultados mais precisos.
Isso faz sentido, certo?
Como calcular as diferentes médias móveis
Como mencionamos acima, existem 2 tipos principais de médias móveis. Elas são a Média Móvel Simples (SMA) e Média Móvel Exponencial (EMA).
Vamos supor que queremos calcular as MAs de um intervalo de 10 dias.
A SMA pegará todos os preços dos últimos 10 dias somados juntos e dividirá por 10 para dar a média.
A EMA, por outro lado, pesará a diferença entre o preço do período atual e a EMA anterior e adicionará o resultado à EMA anterior - para que o preço mais recente tenha mais peso enquanto o preço mais antigo tenha menos peso.
Vamos calcular isso juntos com o seguinte conjunto de dados de 10 preços:
$10, $11, $11, $12, $14, $15, $17, $19, $20, $21
Cálculo da média móvel simples
Para calcular a SMA, somamos todos os 10 preços juntos e dividimos por 10 -
10 + 11 + 11 + 12+ 14 + 15 + 17 + 19 + 20 + 21 = 150
Então basta dividir pelo número de períodos - neste caso: 10.
Portanto, podemos concluir que o período SMA de 10 dias é $150/10 = $15
Cálculo da média móvel exponencial
Para calcular uma EMA, usamos esta fórmula de 3 etapas:
- Calcular a SMA
- Calcular o multiplicador para ponderação da EMA
- Calcular a EMA atual
Usando o conjunto de dados anterior de 10 valores, estabelecemos que a SMA é $15.
Vamos calcular a etapa 2.
A fórmula para calcular o multiplicador de ponderação é assim:
Multiplicador de Ponderação = 2 ÷ (período de tempo selecionado + 1)
No nosso caso,
Multiplicador de Ponderação = 2 ÷ (10+1)
= 0.1818
= 18.18%
Usando isso, agora podemos calcular nossa EMA usando esta fórmula:
EMA = Preço(t) × k + EMA (y) × (1−k)
onde:
t = hoje
y = ontem
N = número de dias na EMA
k = 2÷(N+1)
Adicionando nossos números na fórmula,
EMA = Preço(t)×k+EMA(y)×(1−k)
= 21 x 0.1818 + 15 x (1-0.1818)
= 3.8178 + (15 x 0.8182)
= 16.0908
Uma comparação rápida:
| Último preço | SMA | EMA |
| 21 | 15 | 16.0908 |
Podemos ver que a EMA está mais próxima do último preço do que a SMA. Isso se deve ao fato de que o aumento no preço em nosso conjunto de dados foi calculado com um peso maior na EMA do que na SMA.
Quais períodos de tempo devemos usar no cálculo?
No exemplo acima, calculamos tanto a SMA quanto a EMA com dados de 10 dias. Isso faz com que seja uma SMA / EMA de período 10.
Ao calcular médias móveis, o período de tempo usado deve depender de quão de perto o trader deseja seguir a tendência.
Esta tabela deve fornecer uma boa estimativa:
| Tendência de curto prazo | 10 - 30 períodos |
| Tendência de médio prazo | 50 períodos |
| Tendência de longo prazo | até 200 períodos |
A maioria dos traders usa períodos de 50 dias, 100 dias e 200 dias, pois ajudam a identificar os níveis mais significativos de suporte e resistência a longo prazo. Usar um número maior de períodos permite que mais dados sejam estudados, permitindo uma visão mais imparcial da tendência geral.
Claro, estude os gráficos bem antes de decidir quantos períodos funcionam melhor para a análise técnica sendo conduzida. Cobriremos mais sobre isso no próximo capítulo!
Média móvel natural
Nesta seção, explicaremos o que é a média móvel natural e como ela difere da SMA e EMA que discutimos anteriormente.
O que é a média móvel natural e por que você precisa dela?
Acreditamos que cada mercado tem suas próprias características únicas. Isso significa que usar configurações padrão genéricas pode não produzir resultados precisos. Para derivar conclusões precisas das tendências do mercado, deve haver uma média móvel única para atender especificamente a esse mercado.
Como discutido antes, muitos traders optam pelos intervalos padrão de 50, 100 e 200 períodos. No entanto, isso nem sempre garante precisão. Os entusiastas da média móvel natural acreditam que, ao descobrir a média móvel natural do mercado, podem identificar áreas de suporte e resistência com maior exatidão. Esse processo envolve a combinação da Proporção Áurea (Números de Fibonacci) e dos movimentos passados dos preços.
Como uso a Média Móvel Natural?
É importante notar que as Médias Móveis Naturais só funcionam em mercados em tendência. Não funciona em um mercado em movimento lateral.
Também é importante notar que a Média Móvel Natural não é uma maneira diferente de calcular a Média Móvel, mas uma aplicação das Médias Móveis existentes. Isso significa que esse conceito pode ser aplicado tanto à SMA quanto à EMA.
A média móvel natural é baseada em Fibonacci. Tudo o que é necessário saber é que Fibonacci é uma sequência matemática forte para a proporção áurea – esses números foram comprovados como naturalmente ocorrentes, mais agradáveis aos olhos, etc. Esses números estão enraizados no núcleo da nossa terra e ser, e Fibonacci essencialmente projeta que os movimentos do mercado provavelmente seguirão essa sequência (ou pelo menos terão uma tendência a serem atraídos por eles). Saiba mais sobre Fibonacci aqui.
Para usar a média móvel natural, os traders devem primeiro conhecer os números Fibonacci.
Os Números Fibonacci são:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, ...
O que os traders essencialmente têm que fazer é aplicar cada número Fibonacci por tentativa e erro nas configurações do período da EMA ou SMA do gráfico. (Se eles usam a EMA ou SMA depende de qual eles sentem ser mais aplicável ao ativo que estão analisando.)
Por tentativa e erro, os traders identificam qual número Fibonacci fornece à linha MA o maior número de toques no preço sem o preço romper acima/abaixo dela. Além disso, o preço não deve estar muito longe da linha – se for esse o caso, o período usado pode ser muito grande.
Vamos ilustrar isso com USDJPY no gráfico de 8 horas como exemplo:
Passo 1
Primeiro vamos identificar as tendências. Como mencionado antes, a média móvel natural só funciona em mercados em tendência.
Como visto acima, foram identificadas quatro principais tendências usando as setas douradas.
Passo 2
Agora observe o posicionamento dessas tendências, pois um trader terá que colocar um indicador de Média Móvel e começar a alternar as configurações do período para encontrar qual número produzirá uma linha que melhor segue o mercado.
Para este exemplo usaremos o Indicador Exponencial da Média Móvel.
Passo 3
Uma vez que o indicador esteja no gráfico comece testando os números Fibonacci para procurar pela Média Móvel Natural. A Média Móvel Natural não deve ser muito apertada nem muito solta – já que a MA funciona como uma linha de suporte ou resistência; ela deve se ajustar bem às tendências com o maior número possível de pontos saltando dela.
Por padrão o comprimento (ou período) está definido em nove. Observando a linha azul em relação aos candlesticks no gráfico essa linha está muito apertada – está se movendo muito perto do preço. Como aprendemos anteriormente MA deve nos ajudar a reduzir o "ruído" no mercado; ter um período pequeno não reduz o ruído. A partir disso sabemos que precisamos tentar um período maior.
Aqui estão alguns números Fibonacci maiores do que nove que podemos tentar:
13, 21, 34, 55, 89, 144…
Passo 4
Para começar vamos tentar 89.
A captura abaixo mostra como fica a EMA quando o período está definido em 89.
Como podemos ver 89 provavelmente é um período muito amplo pois o preço não toca os pontos inicial médio e final da grande tendência identificada pelas setas douradas 2 e 3. Então estamos descartando tanto 89 quanto 144. E próximo,
13, 21, 34, 55, 89, 144…
Passo 5
Vamos tentar um período de tempo menor para ver se pode ser melhor. A captura de tela abaixo mostra a EMA com um período de 34.
Como visto na captura de tela, o preço rebate na EMA em vários pontos (em caixas amarelas) dentro de uma tendência. Onde uma tendência está continuando, o preço não rompe a EMA. Isso parece ser mais preciso na tendência de baixa, como podemos ver nas partes circuladas – 2 das 3 estão na tendência de baixa.
A partir disso, podemos dizer com segurança que em uma tendência de baixa, 34 é uma média móvel natural forte para USDJPY neste período de tempo específico. Note que os preços mudam ao longo do tempo e nós, como traders, devemos permanecer adaptáveis e flexíveis a qualquer condição de mercado.
Este é um conceito bastante simples, mas também muito útil. Uma vez que os traders o compreendam, eles podem aplicá-lo a qualquer gráfico por aí.
Como usar médias móveis
Descubra na próxima seção como usar médias móveis e as principais maneiras pelas quais os traders usam uma MA para identificar sinais.
Tipos de interpretação para médias móveis (MA)
Existem 3 principais maneiras de usar as Médias Móveis para geração de sinais:
- Cruzamento de Preço
- Cruzamentos de Média Móvel
- Cruzamentos de Indicador
Cada um desses cruzamentos pode ser usado em cenários altistas e baixistas. A diferença entre essas 3 maneiras é a combinação de diferentes elementos com a Média Móvel (MA).
Cruzamento de Preço
Este método é uma combinação dos dados do Preço e da Média Móvel. É o método mais simples e popular de interpretar uma média móvel.
No exemplo acima, usando o gráfico USD/JPY no período de 2 horas, com uma SMA de 50 períodos representada pela linha azul. Quando a vela indicada pela seta vermelha fecha abaixo da linha azul, o preço continua a seguir em direção baixista. Quando a vela indicada pela seta verde fecha acima da linha azul, o preço continua a seguir em direção altista.
Cruzamento de Média Móvel
Este método é a combinação de Múltiplas Médias Móveis. Onde um sinal para tomar ação é gerado quando as linhas se cruzam nos gráficos de preços.
Neste exemplo acima, estamos usando 2 Médias Móveis. Uma Média Móvel de 20 períodos (Linha Laranja) foi adicionada sobre a Média Móvel de 50 períodos (Linha Azul). Você pode ver que a linha laranja se move mais próxima ao preço. O sinal para momentum altista é identificado quando a linha laranja cruza acima da azul, e o momentum baixista é identificado quando a linha laranja cruza abaixo da azul.
Como indicado pelas caixas amarelas na imagem, quanto momentum altista e baixista é identificado? (Dica: 2 altistas, 2 baixistas)
Cruzamento de Indicador
Por último, mas não menos importante, temos o cruzamento de indicador que é uma combinação de colocar uma Média Móvel (MA) em um indicador.
Neste exemplo, temos um indicador Taxa de Mudança (20 períodos) abaixo do gráfico de preços. E agora, vamos adicionar uma MA de 50 períodos na janela do indicador ROC, em vez do gráfico de preços.
A média móvel de 50 períodos é representada pela linha vermelha suave, enquanto ROC é representado pela linha azul clara. E um sinal é gerado toda vez que ROC cruza a média móvel de 50 períodos.
Um sinal baixista é gerado quando o ROC cruza acima da MA de 50 períodos; observe como o preço continua caindo à medida que o ROC permanece abaixo da MA de 50 períodos.
Um sinal altista é gerado no momento em que ROC cruza novamente acima da média móvel de 50 períodos. Os traders também podem ajustar a sensibilidade da Média Móvel e da Taxa-de-Mudança para gerar mais sinais se o mercado não estiver tendendo em grandes movimentos como este exemplo.
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FAQ
Por que o indicador média móvel é tão popular?
O indicador média móvel é um dos indicadores mais populares na análise técnica, usado tanto por investidores quanto por traders. Isso se deve em parte ao fato das médias móveis serem relativamente simples de entender e usar, exigindo conhecimento mínimo em estatísticas ou outros conceitos matemáticos complexos. No entanto, a popularidade das médias móveis também pode ser atribuída ao fato delas poderem ser uma ferramenta altamente eficaz para previsão, fornecendo informações valiosas sobre prováveis tendências futuras nos preços.
Qual é o melhor indicador média móvel para traders forex?
Não existe um único indicador média móvel que seja universalmente considerado o melhor para traders forex. Cada indicador se destaca em certos objetivos comerciais, e selecionar o certo para as necessidades do trader dependerá da sua estratégia comercial preferida e tolerância ao risco. Um indicador média móvel popular é a média móvel simples, que rastreia o valor médio do preço durante um determinado período. Este tipo de média móvel é ideal para identificar tendências nos movimentos dos preços a curto prazo e pode ser especialmente útil quando usado junto com outros indicadores ou ferramentas de análise técnica.
Qual é a melhor combinação cruzada de médias móveis?
Quando se trata dos indicadores médias móveis, existem várias combinações diferentes que podem ser usadas para alcançar melhores resultados comerciais. Talvez a combinação cruzada mais popular seja uma média móvel de 10 dias combinada com uma média móvel de 20 dias. Ambas as médias móveis são tipicamente plotadas em um gráfico, com os preços subindo e descendo ao longo do tempo para indicar tendências do mercado. Quando essas duas médias móveis se cruzam de tal forma que a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa, isso é chamado cruzamento altista.
