Estratégia avançada de negociação com RSI e configurações do indicador

Quando se trata de usar o RSI (Índice de Força Relativa) para negociar, um método comum para este indicador técnico que você frequentemente vê em fóruns é comprar quando o RSI entra em território de sobrevenda (abaixo de 30) e vender quando entra em território de sobrecompra (acima de 70). Algumas variações da estratégia envolvem esperar que a linha do RSI cruze novamente acima de 30 (para comprar) e cruze abaixo de 70 (para vender).

No entanto, neste artigo, exploraremos uma abordagem que aprendi através de muitos anos de pesquisa institucional. A base da estratégia é questionar por que usaríamos os valores 30/70 para negociar – quem disse que esses eram os valores corretos a serem usados. Estritamente falando, o valor 30/70 é mais um princípio orientador do que um plano detalhado.

Se não 30/70, então o que você usaria?

Na imagem abaixo, podemos ver que os últimos 3 saltos ocorreram quando o RSI não estava em 30%, mas sim em 19,74%.

O que podemos ver disso é que o valor do RSI onde ocorrem os saltos, neste mercado, acontece estar no nível de 19,74%. Isso não está no nível de 30% que a maioria das estratégias focaria.

Com isso em mente, podemos procurar potenciais saltos focando no que eu chamaria de nível "Verdadeiro RSI" do mercado. A coisa importante a notar aqui é que o Verdadeiro RSI difere de mercado para mercado, símbolo para símbolo e até mesmo de período para período. Então, no exemplo acima (GBP/JPY, H1), neste momento, o Verdadeiro RSI é 19,74%. Se um trader puder identificar isso, ele pode prever com maior possibilidade onde o próximo potencial salto pode ocorrer.

Nível de Confiança de 80%

Minha regra prática é ter minimamente um nível de confiança de 80%. Isso significa que, nas últimas 5 ocorrências onde o preço saltou, 4 delas precisam ter coincidido dentro de 5% uma da outra no RSI (já que 4 em 5 é 80%). Com um nível de confiança de 80%, você tem uma chance decente de que na sexta vez que o RSI tocar o nível Verdadeiro RSI, o preço saltará. Vamos ver um exemplo disso em ação.

No exemplo acima, podemos ver que nas últimas 5 ocorrências, o preço caiu bem cada vez que o RSI atingiu a área de 63%. Com base nesta observação, podemos prever que na próxima vez que o RSI atingir a área de 63%, poderíamos ver uma reversão correspondente no preço.

Estendendo o gráfico, podemos ver que o RSI reverteu bem do nível de 63% e, em linha com isso, o preço também reverteu bem.

Para melhorar ainda mais seu conhecimento sobre a estratégia do RSI, analise os diferentes métodos em nosso webinar sobre estratégias de negociação. Encontre oportunidades adicionais de negociação e melhore sua precisão com elas, incluindo:

• Níveis Ocultos Stoch/RSI
• Divergência Stoch/RSI
• Rompimento Níveis Stoch/RSI
• Níveis Diagonais do RSI

Quais configurações de RSI podem ser usadas?

Eu costumo alternar entre usar as configurações 21, 34, 55 e 89 para o RSI e não me limito a usar apenas o RSI 14. O truque é encontrar a configuração de RSI que melhor se adapta ao mercado. Ninguém jamais disse que o RSI 14 é a configuração correta – na verdade, é apenas a configuração padrão.

É importante abrir sua mente para a possibilidade de que as configurações padrão nem sempre são as configurações corretas. Em vez disso, cabe a nós encontrar as configurações Verdadeiras de RSI do mercado.

Qual seria o tamanho da sua amostra para seu nível de confiança de 80%?

Eu tento ter um tamanho mínimo de amostra de 5. Isso significa que precisamos de um mínimo de 4 em 5 das reversões passadas no preço para coincidir com uma faixa de 5% no RSI.

Você poderia tentar 8 em 10, mas essas condições podem ser um pouco rigorosas demais e podem reduzir o número de vezes que você pode encontrar tais configurações.

Em quais períodos você usaria isso?

Essa abordagem tende a funcionar melhor nos gráficos H1, H4 e D1. Nos períodos menores, tende a haver muito ruído, então as previsões são menos precisas.

Existe um indicador para isso?

Não é fácil escanear múltiplas configurações de RSI em múltiplos períodos tentando encontrar configurações que atendam aos critérios de confiança de 80%. Felizmente, existe um indicador para isso chamado Indicador MT4 True RSI.

O indicador permite que você:

• Insira a faixa de configurações de RSI que deseja escanear
• Ajuste o nível de confiança das suas configurações
• Indique o tamanho da sua amostra

Você acabará com resultados como estes:

No exemplo acima, podemos ver que das 5 reversões de preço, 4 delas (destacadas em amarelo) saltaram bem do nível de 32-36% no RSI.

O Indicador True RSI permite que você escaneie e encontre níveis ocultos de suporte. A imagem acima explica como ler a tabela, descobrindo facilmente Áreas Verdadeiras (ocultas) do RSI. Aqui está uma explicação das várias configurações:

Configurações:

Estas são as várias configurações do RSI que estamos testando (até 5 por vez)

Visualizar:

Clicar nisso carregará o RSI junto com a área oculta. Geralmente clicamos em “Visualizar” apenas se houver uma área válida oculta do RSI.

H válido:

Alta válida significa que há uma área oculta de resistência no swing alto do RSI (quando estamos jogando quedas em vez de saltos).

Faixa H:

Mostra a faixa da área oculta do RSI para essa resistência no swing alto oculta do RSI.

Distância H:

Mostra a distância do RSI atual até a área oculta. Quanto menor o número, mais próximo está.

L válido:

Baixa válida significa que há uma área oculta de suporte no swing baixo do RSI (onde jogamos saltos).

Faixa L:

Mostra a faixa da área oculta do RSI onde está o suporte no swing baixo oculto do RSI.

Distância L:

Mostra a distância do RSI atual para a área oculta. Quanto menor o número, mais próximo está.

Da mesma forma que o Indicador Verdadeiro RSI pode encontrar níveis de suporte ocultos, ele também pode identificar níveis de resistência ocultos. No exemplo acima, podemos ver como o indicador Verdadeiro RSI identifica a área de resistência oculta de 58-61%, onde ocorreram 4 das últimas 5 reversões de forma precisa.

Quais configurações podemos ajustar para o Indicador Verdadeiro RSI?

O Indicador Verdadeiro RSI é muito flexível, permitindo que você ajuste a sensibilidade de muitas entradas para que possa afinar sua estratégia de negociação RSI.

Aqui está uma breve explicação das configurações:

Período ATR, Multiplicador ATR, Sensibilidade de Swing

Esses três andam juntos para definir quão grandes são seus baixos e altos de swing no gráfico de preços. Precisamos disso porque queremos criar baixos e altos de swing bonitos.

Aqui está um exemplo de como isso funciona:

Período ATR = 14 (assumindo que o valor atual do ATR é 10 pips)

Multiplicador ATR = 5 (então 10 x 5 = 50 pips)

Sensibilidade de Swing = 30 barras

Isso significa que você precisará de um alto/baixo de swing de pelo menos 50 pips dentro de 30 barras para ser considerado um alto/baixo de swing válido para o indicador.

Número de Swing:

Este é o número de altos/baixos de swing que você considerará. Não queremos muitos, pois pode ficar bastante confuso – Eu geralmente fico com 5 como o ponto ideal. Isso significa que procuraremos os últimos 5 altos principais e os últimos 5 baixos principais.

Período RSI (1,2,3,4,5):

Essencialmente, estas são as configurações do período do RSI que você deseja testar. Pessoalmente, acho que os números 13, 21, 34, 55 e 89 são os melhores.

Sensibilidade do RSI:

Isso mede a sensibilidade da “área oculta”. Se você tiver uma sensibilidade de 5, isso significa que ele escaneia dentro de uma área de 5% (por exemplo, 10% a 15%). Quanto menor esse número, mais precisa a área deve ser. Eu não recomendo que seja muito pequeno; 5% parece ser o ponto ideal, 10% encontrará áreas grandes e isso não seria tão útil.

Nível de Confiança do RSI:

Lembra do “Número de Swing” que mencionei acima? Isso é basicamente a porcentagem dos altos/baixos de swing que precisam cair dentro da nossa área oculta (conforme definido pela Sensibilidade do RSI) acima. Então, se nosso número de swing for 5 e nosso Nível de Confiança do RSI for 80%, isso significa que 80% dos últimos 5 altos/baixos de swing precisam coincidir exatamente dentro de uma área de 5% (assumindo que nossa Sensibilidade do RSI seja 5%). Portanto, isso significa que no mínimo 4 dos últimos 5 altos/baixos de swing são necessários.

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