Melhores estratégias e técnicas de dimensionamento de posição em trading
Não há dúvida de que todos os traders querem capturar grandes negociações vencedoras – aquelas que dobram, triplicam ou até quadruplicam seu capital de trading.
Mas o fato é que negociações que entregam 5x, 10x ou até 20x podem ser muito raras.
Embora elas aconteçam, há chances de que seu capital de trading possa ser eliminado se você colocar todo o seu dinheiro em uma única negociação pensando que será a grande vencedora.
Em vez de arriscar todo ou a maior parte do seu capital de trading em uma única negociação, você estará melhor utilizando técnicas eficazes de dimensionamento de posição dentro da sua estratégia de trading.
A maioria dos traders bem-sucedidos, seja no mercado de forex, ações, índices ou commodities, destaca a importância do dimensionamento de posição para seu sucesso.
E por que não? Sem técnicas adequadas de dimensionamento de posição, você poderia estar arriscando uma grande parte do seu capital de trading. Em última análise, quanto maior o risco que você assume em cada negociação, maiores são as chances de sua conta de trading ser esvaziada.
Mbora seja verdade que o oposto às vezes pode acontecer — que a negociação entregará o tão desejado grande ganho — a maioria dos traders bem-sucedidos dirá que é melhor limitar o tamanho da sua posição do que aumentar seu risco desnecessariamente.
Vamos ver exatamente o que é o dimensionamento de posição e por que é tão importante, além de mergulhar nas melhores técnicas de dimensionamento de posição com as quais você precisará se familiarizar para melhorar seu trading.
Vamos começar com o que é uma posição
No trading, uma posição é a quantidade de moeda (ou outros instrumentos financeiros) mantida por um trader. Quando falamos sobre posições abertas, um trader pode estar comprado ou vendido. Um trader que fechou sua(s) posição(ões) também pode se referir a isso como estar "flat/square".
Por exemplo, se você tem uma posição comprada aberta de 1.0 Lote em EUR/USD, isso significa que você está comprado 100.000 EUR contra o Dólar Americano.
Entendendo posições
Ter uma posição comprada significa especular sobre um aumento no preço de um determinado instrumento financeiro. Por exemplo, se você comprar XAU/USD, está especulando sobre um aumento no preço do ouro em USD.
Uma posição vendida envolve especular sobre a queda dos preços de um determinado instrumento financeiro. A coisa mais importante a destacar aqui é que você pode especular sobre a queda dos preços de um ativo que você não possui realmente. Por exemplo, você pode vender TESLA usando um contrato CFD e lucrar com uma queda no preço apesar de não possuir o instrumento subjacente (a ação física).
O que é dimensionamento de posição no trading?
A definição mais simples de dimensionamento de posição é definir o tamanho correto da negociação para comprar ou vender um determinado instrumento ou calcular o valor em dólares que um trader vai usar para abrir uma nova negociação.
Parece simples, mas na verdade pode ser bastante complexo. Antes de entrar em uma negociação, você deve estar ciente do quanto risco está assumindo e como isso impactará sua conta de trading.
Além disso, os traders precisam monitorar constantemente suas posições e garantir que tudo esteja sob controle. Lembre-se, os mercados estão se movendo rapidamente! Além disso, os traders precisam levar em consideração os requisitos de margem e os níveis de stop-out de margem.
Por que o dimensionamento de posição é importante para os traders?
Como você pode imaginar, abrir posições com tamanhos aleatórios ou baseados na intuição acabará em desastre. O dimensionamento de posição é sobre prevenir perdas excessivas. Se você tem um plano sólido de gestão de riscos e o segue, as chances são de que você não perderá uma parte significativa do seu capital em uma única negociação. Isso também lhe dará a chance de manter seu foco na sua conta como um todo e em todas as suas posições abertas. Especialmente para traders de curto prazo que precisam reagir rapidamente a novos desenvolvimentos, pode ser fácil perder a visão geral e esquecer quanto risco já têm antes de abrir novas posições. É por isso que é crucial - um bom trader também é um bom gestor de riscos.
No entanto, o dimensionamento da posição não é apenas sobre prevenir perdas excessivas. Também lhe dá a oportunidade de maximizar seu desempenho. Um trader avesso ao risco que está disposto a arriscar apenas uma pequena porcentagem do seu capital terá que aceitar o fato de que nunca alcançará retornos notáveis. Como você pode ver, o dimensionamento da posição é sobre encontrar o equilíbrio certo - permitindo-se a oportunidade de maximizar seu lucro enquanto previne perdas excessivas.
Utilizar um dimensionamento adequado da posição com estratégias de tomada de lucro ajudará os traders a desenvolver a abordagem correta para entrar e sair de todas as negociações.
Como determinar o tamanho da sua posição?
Vamos olhar algumas técnicas populares de dimensionamento de posição que você pode implementar para melhorar seu trading e utilizar efetivamente o tamanho da posição.
Melhores técnicas de dimensionamento de posição
1. Valor fixo em dólares
O valor fixo em dólares pode ser a maneira mais simples de implementar o dimensionamento de posição na sua estratégia de trading. Isso pode funcionar particularmente bem para aqueles que são novos no trading ou que têm uma quantidade bastante limitada de capital. Tudo o que é necessário é alocar um valor fixo em dólares para cada negociação que você fizer.
Por exemplo, se você tem um capital de trading de $10.000, pode querer alocar $1.000 por negociação ou 1 micro lote (conforme a captura de tela abaixo). Isso significa que você pode fazer 10 negociações em vez de colocar todo o valor em uma única negociação.
Isso automaticamente limita o risco que você está assumindo por negociação. Também ajudará a preservar seu capital caso as primeiras negociações que você fizer resultem em perdas.
2. Risco percentual fixo por negociação
O risco percentual fixo por negociação é a técnica de dimensionamento de posição mais comumente referida usada pelos traders. Você arrisca uma pequena porcentagem do seu capital total em cada negociação. É uma estratégia anti-martingale, que é o método preferido para instrumentos financeiros como forex.
Dependendo do instrumento financeiro que você está negociando – por exemplo, forex, metais, petróleo ou índices – a maioria dos traders bem-sucedidos diria que um risco de 1 - 2 por cento por negociação é uma boa regra prática.
Usando o exemplo do capital de trading de $10.000, você deve arriscar apenas $100 – $200 por negociação se usar a técnica de risco percentual fixo por negociação.
A grande vantagem dessa estratégia é que ela faz você se concentrar no risco percentual em vez de um valor em dólares. Então, à medida que seu capital aumenta de $10k para $20k, seu risco de 1% passa de $100 para $200 por negociação. Da mesma forma, se seu capital diminuir, você ainda arrisca apenas 1%, mas será um valor menor em dólares. Portanto, é uma estratégia anti-martingale.
Se não fizer isso, logo descobrirá que os grandes riscos que você assume em cada negociação podem facilmente consumir seu capital de trading.
3. Valor do tamanho do contrato
Muitos traders de índices e commodities usam essa técnica para limitar seus riscos. O valor do tamanho do contrato é uma maneira eficaz de controlar seu risco enquanto obtém exposição a um mercado em rápido movimento.
A maioria dos provedores de trading, incluindo Axi, oferece diferentes tamanhos de contratos para forex, índices e commodities. Por exemplo, a maioria dos provedores de trading oferece contratos padrão, mini contratos e micro contratos.
Dependendo da sua experiência em trading e do seu capital de trading, você pode querer negociar primeiro os contratos menores e depois aumentar para os tamanhos padrão dos contratos mais tarde.
4. Alavancagem
Embora a alavancagem seja um dos principais fatores que atraem traders para os mercados de forex, índices e commodities, todos sabemos que a alavancagem pode ser uma espada de dois gumes. Ela pode amplificar ganhos assim como perdas.
Muitos provedores de trading oferecem alavancagem de 20:1, 50:1, 100:1 ou 200:1. Outros oferecem mais.
Mas a coisa a ter em mente quando se trata de alavancagem é que você não precisa usar o nível mais alto de alavancagem. Só porque está disponível não significa que você deve usá-la.
É melhor usar um nível mais baixo de alavancagem para garantir que você está limitando sua exposição ao risco.
Se você alavancar demais, estará aumentando o risco de uma eliminação total do capital ou chamada de margem caso uma negociação vá contra você.
5. Critério Kelly
Vamos ver a fórmula para o Critério Kelly:
Kelly % = W - [(1-W)/R]
Ela calcula a porcentagem da sua conta que você deve arriscar (K%). É igual à porcentagem histórica de vitórias da sua estratégia de trading menos o inverso da razão de vitórias da estratégia dividido pela sua razão lucro/perda.
A porcentagem que você obtém dessa equação é a posição que você deve assumir. Por exemplo, se você obtiver 0,05, isso significa que deve arriscar 5% do seu capital por negociação.
Como calcular o tamanho da posição?
Além de usar uma calculadora de tamanho de posição forex, os traders podem calcular o tamanho da posição da seguinte forma.
Exemplo de cálculo do tamanho da posição
Um trader com um saldo de conta de US$ 10.000 está negociando principalmente GBP/USD e não quer arriscar mais de 1% de sua conta por negociação. Ele identificou uma oportunidade de negociação que exigia um stop loss de 50 pips. Ele geralmente negocia mini lotes, que valem US$ 1 por pip.
Portanto, o risco máximo que ele deseja correr por operação é o seguinte USD $10.000 x 0,01 = USD $100
Para encontrar o tamanho ideal da posição, usaremos:
Pips arriscados * valor do pip * lotes negociados = valor em dólares arriscado
Isso nos dá o seguinte:
50 * 1 * lote negociado = US$ 100
Portanto, a posição adequada é de 2 minilotes (valor nocional de US$ 20.000).
3 métodos de negociação de gerenciamento de posição
Níveis de saída pré-determinados
Os iniciantes podem achar mais fácil definir uma ordem de stop-loss e take-profit antes de entrar em uma posição, e aderir a ela. Claramente, se você for interrompido o tempo todo, precisará revisar sua estratégia e ver o que está dando errado. No entanto, ser disciplinado e aderir aos níveis pré-determinados pode ajudá-lo a descobrir se uma estratégia está realmente funcionando ou não. Você pode ter uma boa estratégia, mas se fechar uma negociação vencedora muito antes de atingir o nível de take-profit porque deseja registrar o lucro enquanto mantém as perdas correndo, pois não quer registrar as perdas, ainda assim falhará.
Negociando sem níveis de saída
Traders experientes podem optar por negociar sem quaisquer níveis de saída pré-determinados, embora esta seja definitivamente a opção mais arriscada. No entanto, alguns traders podem decidir definir apenas um nível de stop loss ao abrir a negociação e gerenciá-lo à medida que os mercados se movem. Este estilo de gerenciamento de negociação requer disciplina e experiência. Pode funcionar bem para scalpers que entram e saem de posições em minutos, ou traders de longo prazo que têm bastante tempo para decidir como querem gerenciar sua posição.
Stops móveis
Stops móveis podem funcionar bem em mercados em tendência. Por exemplo, um trader comprado em ouro quando o metal precioso está em uma forte tendência de alta pode gradualmente mover a ordem de stop loss para cima à medida que o preço sobe. Com isso, o trader está protegendo seus lucros caso o mercado subitamente reverta. No entanto, os traders devem ter cuidado para não usar esse método em mercados laterais, pois seriam interrompidos com frequência.
Como não há maneira correta ou incorreta de gerenciar negociações, a melhor maneira de encontrar um método adequado é praticar em uma conta demo. Traders impulsivos e que lutam para manter a disciplina podem optar por níveis de saída pré-determinados. Por outro lado, traders experientes podem se sentir confortáveis sem definir quaisquer níveis pré-determinados e gerenciando sua posição à medida que o mercado se move.
Quais são os benefícios de usar técnicas de dimensionamento de posição?
Não existe um modelo ótimo de dimensionamento de posição. Assim como com estratégias de trading, tudo se resume a testar e explorar qual método se adapta melhor a você como trader.
É importante não mudar abruptamente ou misturar diferentes técnicas de dimensionamento de posição, mas sim ter um plano adequado em vigor e garantir consistência. Uma conta demo de trading é a solução perfeita se você precisar de mais tempo para explorar qual método é o melhor ajuste para seu estilo de trading.
Como reduzir o risco ao usar técnicas de dimensionamento de posição?
O dimensionamento da posição pode reduzir o risco de diferentes maneiras. Por exemplo, um trader que decide fazer uma grande negociação e arriscar 20% do seu capital nela porque se sente com sorte ou acha que essa é a grande negociação que o tornará rico terá dificuldade em manter a calma. Muito provavelmente, ele começará a sentir um imenso estresse assim que a posição começar a se mover contra ele. Ou, se ela se mover a seu favor, ele entrará em pânico e fechará a posição para garantir que feche a negociação com lucro, mesmo que a negociação possa continuar correndo 50 ou 100 pips a seu favor.
Se você tiver um plano sólido em vigor e estiver usando técnicas adequadas de dimensionamento da posição, acabará com uma quantidade de risco que é razoável para você e, em troca, será muito mais fácil visualizar suas posições objetivamente. Você estará no controle, em vez de reagir emocionalmente.
Ordens stop-loss e take-profit são outras maneiras de gerenciar seu risco. Ordens stop loss não devem ser colocadas aleatoriamente. Se você estiver usando um valor fixo - digamos 20 pips por negociação - sem considerar onde esse nível está localizado, poderá acabar sendo interrompido com mais frequência do que não. Em vez disso, defina seu stop loss de acordo com sua estratégia de trading e ajuste o tamanho da posição com base no quanto você está disposto a arriscar por negociação.
Conclusão
Em conclusão, embora todos nós como traders desejemos obter aquela grande negociação vencedora, é melhor usar técnicas de dimensionamento da posição para garantir que possamos proteger nosso capital de trading. Afinal, todos queremos poder negociar no dia seguinte (e isso será impossível se todo o seu capital tiver sido eliminado em uma única negociação).
E lembre-se daquele ditado repetido frequentemente no mercado: não coloque todos os ovos na mesma cesta? Isso não é apenas sobre diversificação. No cerne desse sábio ditado está a gestão do risco – dimensionamento da posição.
Como disse um trader profissional bem-sucedido: "Se você não consegue dormir à noite pensando na sua posição aberta, está arriscando demais.”
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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar em qualquer estratégia comercial. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Qualquer referência ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis dos resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seu próprio conselho.
