Estratégias de negociação algorítmica Forex e técnicas automatizadas

Quando você é novo na negociação, é improvável que o software de negociação algorítmica esteja entre as primeiras coisas que passam pela sua mente. Mas a negociação algorítmica é uma parte importante – para não mencionar muito útil – da negociação.

A negociação algorítmica Forex, ou negociação por algoritmo, é o processo de execução de negociações usando programas de computador para analisar dados e executar ordens no mercado forex. Os traders algorítmicos dependem de métodos quantitativos, como análise técnica, para tomar suas decisões.

Neste guia, vamos revisar exatamente o que é a negociação algorítmica Forex e como ela funciona, os benefícios e riscos da negociação algorítmica, bem como algumas estratégias comuns de negociação algorítmica Forex usadas no mercado.

O que é negociação algorítmica no forex?

O conceito de negociação por algoritmo (às vezes chamado de algo-trading) é razoavelmente simples; é realmente apenas uma maneira mais técnica de se referir a uma forma de negociação automatizada. Um único algoritmo é simplesmente um conjunto de regras matemáticas que um programa de computador segue para resolver um problema específico. Quando aplicado à negociação forex, esses problemas geralmente giram em torno de uma combinação de preço, tempo e volume.

Dividindo em partes, um algoritmo é fundamentalmente marcado por um ponto de entrada, um ponto de saída e, entre esses, vários conjuntos de regras ou ações em torno da determinação do risco. Estes podem ser tão simples ou complexos quanto a pessoa que o programa deseja que sejam, embora, mais comumente, sejam complicados.

Por exemplo, você pode querer um algoritmo que escaneie os mercados, comprando uma certa quantidade de moeda a um preço específico e vendendo a outro. Ao escrever o conjunto de regras para esse algoritmo, você pode optar por basear seus critérios apenas em movimentos tradicionais de preços. Mas, mais provavelmente, você gostaria de levar em conta uma gama muito mais intrincada e interconectada de fatores, incluindo razões lucro/perda, dados históricos, tendências e até mesmo notícias recentes.

Todos esses fatores contribuintes são avaliados dentro de um ambiente onde as condições estão constantemente mudando e muitas vezes mudando muito rapidamente. E aí reside a grande vantagem que os algoritmos têm sobre os traders humanos: tamanho e velocidade.

Quando você se senta em frente ao seu terminal de negociação e começa a procurar manualmente negociações adequadas para executar, leva tempo para filtrar os dados e determinar se uma potencial negociação tem ou não os atributos certos que você está procurando. E quando você termina sua análise e está pronto para apertar o botão para executar, as condições do mercado podem ter mudado. Usando um algoritmo, todo o processamento é feito instantaneamente. O que leva minutos para você fazer manualmente pode ser feito por um algoritmo em um piscar de olhos e isso pode ser a diferença entre lucro ou perda, ou um grande lucro/perda comparado a um menor.

Os algoritmos não operam apenas um de cada vez. Você pode executar centenas deles simultaneamente, permitindo cobrir muitas posições diferentes e seguir uma ampla gama de estratégias ao mesmo tempo, até mesmo em contas separadas. Para alguém usando algoritmos na negociação algorítmica forex, as possibilidades do que eles podem alcançar são aparentemente ilimitadas.

Fonte: MetaTrader 4

Qualquer pessoa pode criar um algoritmo para negociação forex?

Bem, sim e não. As plataformas de negociação modernas tornaram muito mais fácil criar seus próprios algoritmos muito simples ou, pelo menos, indicadores personalizados. Se você confia na sua própria capacidade, isso é algo que pode valer a pena perseguir, mas, em geral, criar algoritmos complexos é uma habilidade especializada mais aplicável àqueles com formação em matemática, estatística, ciência da computação ou similar.

Algoritmos genuinamente eficazes podem levar muito tempo para serem desenvolvidos e requerem testes extensivos e contínuos. Se você não estiver devidamente qualificado para criar seus próprios algoritmos personalizados, pode comprá-los pré-desenhados ou até mesmo trabalhar com um programador para criar alguns especificamente direcionados aos seus objetivos e estratégia. Seja qual for o caso, você deve sempre usar um ambiente de demonstração para testar de forma abrangente e garantir que seus algoritmos funcionem conforme o esperado. Inscreva-se para uma conta de negociação demo para começar a testar seus algoritmos.

Você também deve ter em mente que um algoritmo que funcionou uma vez, duas ou até três vezes não está garantido para funcionar na próxima vez. Como mencionado acima, os mercados estão sempre mudando, o que afetará suas regras com o passar do tempo. Por exemplo, se seu algoritmo for baseado em dados históricos dos últimos três anos, em mais um ano todo o conjunto de dados provavelmente terá mudado significativamente, exigindo ajustes no seu algoritmo.

É fácil ver a conveniência de automatizar suas negociações, mas elas também podem ajudar em um nível psicológico, removendo o viés cognitivo. Quando você negocia de forma mais manual, é difícil remover suas próprias predisposições das suas decisões – aqueles momentos em que você simplesmente tem um "bom pressentimento" sobre uma negociação.

Os algoritmos removem a emoção da equação. Eles não trabalham com opiniões ou sentimentos, apenas fatos e dados. Portanto, eles são sempre objetivos. No entanto, eles são tão poderosos ou capazes quanto as regras nas quais foram escritos.

Como em qualquer forma de negociação algorítmica forex, você precisa primeiro determinar seus objetivos e estratégia e depois descobrir quais ferramentas são as melhores para ajudá-lo a alcançá-los. Nenhum algoritmo é totalmente infalível – nem mesmo os mais complexos – mas para muitos traders, sua utilidade é bem comprovada.

Estratégias de negociação algorítmica FX

Listadas abaixo estão algumas estratégias comuns de negociação algorítmica forex e algumas maneiras adicionais de usar algoritmos na sua jornada para a negociação automatizada.

Scalping Forex

O scalping Forex é uma estratégia na qual os traders tentam lucrar com pequenas mudanças de preço que podem ocorrer dentro de alguns segundos. A negociação algorítmica pode ser particularmente adequada para esse tipo de negociação, pois envolve a abertura de um grande número de negociações por dia e pode melhorar significativamente a velocidade de execução em comparação com a negociação manual.

Estratégia de tendência

Uma estratégia de tendência envolve negociar na direção da tendência - ou seja, comprar quando o ativo está em tendência de alta ou vender quando o ativo está em tendência de baixa.

Negociação de momentum

A negociação de momentum é outra estratégia popular de curto prazo. Enquanto os traders de tendência geralmente tentarão "comprar baixo, vender alto", os traders de momentum estão atrás do momentum - ou seja, "comprar alto e vender mais alto". Por exemplo, EUR/USD pode estar se aproximando de um nível significativo de resistência em 1.20. Se o par de moedas conseguir ultrapassar esse nível, o momentum pode começar a se construir à medida que stops são acionados e os traders começam a comprar antecipando que a tendência de alta continuará.

Negociação baseada em notícias

Se você acompanha reuniões do banco central ou grandes divulgações de notícias, terá notado que a volatilidade aumenta significativamente e o preço se move abruptamente. Muito pouca negociação manual ocorre durante esse período, pois a maioria dos traders institucionais terá algoritmos configurados para negociar durante esses eventos.

Negociação de arbitragem

A negociação de arbitragem envolve encontrar desequilíbrios de preços e lucrar com a diferença de preço. Essas diferenças de preço podem ser muito pequenas e as oportunidades desaparecem rapidamente.

Estratégias adicionais de negociação algorítmica:

• Estatística
• Negociação de alta frequência
• Auto-hedging
• Preço médio/reversão à média
• Sistema baseado em sentimento de mercado
• Sistema de negociação Iceberging
• Estratégia de ação de preço
• Estratégia combinada
• Estratégias de execução algorítmica
• Acesso direto ao mercado

Quais são os benefícios da negociação algorítmica?

A negociação algorítmica continuou a melhorar ao longo dos anos e há alguns benefícios claros que ela pode trazer para sua estratégia de negociação:

• A negociação algorítmica elimina as emoções da negociação.
• Pode ser usada como uma ferramenta de diversificação, ou seja, você pode usar uma segunda conta de negociação onde negocia apenas manualmente.
• Pode ajudá-lo a construir consistência.
• A negociação algorítmica pode melhorar a execução das suas negociações.
• Com a negociação algorítmica, é fácil fazer backtest, pois você pode executar o algoritmo com base em dados passados e avaliar seu desempenho anterior. Isso é muito difícil com a negociação discricionária, pois há uma quantidade infinita de cenários.

Quais são os riscos do uso da negociação algorítmica no forex?

Embora a negociação algorítmica certamente tenha seus benefícios, também existem riscos envolvidos. Os algoritmos operam em alta velocidade, o que significa que um bug pode levar a perdas notáveis em um curto período de tempo.

Além disso, você está confiando no algoritmo para funcionar eficientemente e pode se encontrar em uma situação onde está temporariamente fora de controle.

Os algoritmos operam com base em regras. Remover emoções da negociação pode ser uma coisa boa, mas é um fato que a intuição ou "sentimento" desempenha um papel na negociação - especialmente se você passa uma quantidade significativa de tempo monitorando os mercados. Os algoritmos não terão essa vantagem.

Também há preocupações de que os algoritmos e a negociação HFT contribuam para o aumento da ocorrência de flash crashes. Falamos sobre um flash crash quando o preço de um ativo cai rapidamente em um curto período de tempo e se recupera rapidamente. Um dos flash crashes mais famosos aconteceu em 2010, quando o índice Dow Jones caiu mais de 1000 pontos em 10 minutos. O preço de muitas ações caiu rapidamente, e a própria ação do preço foi suficiente para acionar um grande número de ordens que essencialmente causaram uma avalanche.

Quem usa algoritmos de negociação forex?

A negociação algorítmica é amplamente utilizada nos mercados financeiros por bancos comerciais, fundos de investimento, fundos hedge, formadores de mercado não bancários e traders individuais. De acordo com um estudo da Coalition Greenwich, 40% dos traders institucionais de FX fizeram uso da negociação algorítmica em 2020 e esperam que seu uso aumente ainda mais no futuro.

É especialmente importante para instituições financeiras que se envolvem na criação de mercado. Você também pode ter ouvido falar sobre a negociação de alta frequência (HFT), que ganhou tração significativa nos últimos anos. HFT é um tipo de negociação algorítmica que faz uso de dados de alta frequência e ferramentas eletrônicas de negociação para executar volumes significativos em velocidades muito altas.

Qual é a diferença entre negociação automatizada e negociação algorítmica?

A negociação automatizada trata-se de automatizar todo o processo de negociação, o que significa que o sistema automatizado assume todo o processo desde a triagem para oportunidades em vários instrumentos financeiros até tomar a decisão de comprar/vender.

Enquanto isso, a negociação algorítmica foca no processo de execução de uma negociação.

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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar em qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis ​​de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem procurar seus próprios conselhos.